|
|
The impact of the COVID-19 crisis on bank credit risk management
Lukášková, Karolína ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Jakubík, Petr (oponent)
v Abstrakt Tato diplomová práce zkoumá vliv krize COVID-19 na bankovní kreditní riziko bank v evropské unii. Analýza je prováděna pomocí dvou sad panelových dat. První sada obsahuje data na úrovni bank mezi lety 2012-2018 a je získána z BankFocus batabase a druhá sada dat je získaná z EBA Risk dashboard a obsahuje data na úrovní zemí meti lety 2014-2020. Oba datasety obsahují specifické proměnné pro banku a makroekonomické proměnné. Jako závislé proměnné představující úvěrové riziko používáme proměnné Cost of risk, Total capital ratio, Tier 1 ratio a NPE ratio. Jako zástupci šoku COVID-19 používáme počet nakažených touto nemocí, počet mrtvých na tuto nemoc a Stringency index. K analýze se využívá systém GMM a testuje 5 hypotéz. Potvrdili jsme 3 hypotézy a to, že Cost of risk je klíčovým determinantem kreditního rizika a že krize způsobená COVID-19 má vliv na proměnné Capitalo ratio a NPE ratio. Dále jsme došli k závěru, že proměné reprezentující COVID-19 nemají negativní vliv na creditní riziko a to především kvůli zásahům ECB a IASB. Klasifikace C12, C33, G01, G21 Klíčová slova banka, COVID-19 krize, řízení rizika, Stringency index Název práce E-mail autora E-mail vedoucího práce Dopad krize COVID-19 na řízení úvěrového rizika bank lukykajka@gmail.com petr.teply@fsv.cuni.cz
|
|
|
The impact of the COVID-19 crisis on bank corporate credit risk management in the US and the UK
Kořínek, Matěj ; Teplý, Petr (vedoucí práce) ; Kraicová, Lucie (oponent)
Tato teze se zabývá bankovním korporátním úvěrovým rizikem v USA a VB během COVID-19 krize. Jako proxy proměnnou korporátního úvěrového rizika používáme korporátní agregátní pravděpodobnost defaultu, kterou nám poskytla společnost Credit Benchmark. Abychom změřili dopad krize na korporátní agregátní pravděpodobnost defaultu, používáme proměnné, které zastupují prostředí makroekonomie a finančního trhu. Navíc jako proxy proměnné šoku COVID-19 krize a vládních fiskálních opatření používáme index přísnosti vládních opatření při řešení COVID-19 pandemie a dummy proměnné. Náš dataset obsahuje 60 měsíčních pozorování a svoji strukturou je vhodný na analýzu časových řad, kde konkrétně používáme metodu nejmenších čtverců, dvoustupňovou metodu nejmenších čtverců a obecnou momentovou metodu. Výsledky ukazují, že fiskální opatření ,,uměle'' snížily změnu korporátní agregátní pravděpodobnosti defaultu v obou zemích. Doporučujeme příšlušným bankovním rizikovým manažerům specializovaným na úvěrové riziko, aby zahrnuli proxy proměnné fiskálních opatření do odhadu "through-the-cycle'' pravděpodobnosti defaultu, která slouží jako vstupní veličina při výpočtu regulatorního kapitálu. Dále jsme zjistili, že proměnná reprezentující index přísnosti vládních opatření při řešení COVID-19 pandemie je statisticky významná v...
|
host ::
RSS.